Структура торговой системы.

При построении торговой системы, трейдер должен ориентироваться на поведение рынка, а именно на его движение. Для этого изначально необходимо понять составляющие тренда и жизненный цикл. Здесь нужно обращать внимание и на поведение трейдеров, а, следовательно, на движение цен. Таким образом, можно сделать предположение о том, что рынки состоят из трех трендов. Первый тренд является самым продолжительным, состоящим из нескольких месяцев, необходимо использовать для определения направленности рынка, и в направлении которого стоит открывать позиции. Вторым трендом является коррекция, которая состоит из нескольких дней и которая определяется благодаря использованию более чувствительных индикаторов. И последнее движение рынка напоминает боковой тренд, который находится между коррекцией и продолжением основного тренда – это самое краткосрочное движение в один-два дня. Однако в данном случае основной тренд сменит не коррекция, а новый тренд в противоположном направлении. Наблюдая за рынком и ища точку входа в него, необходимо использовать два или более трендовых индикатора, говорящих об открытии позиции, а осциллятор и трендовый индикатор для закрытия позиции.

Как открывать позицию.

Во-первых, используя менее чувствительный индикатор тенденций с большим порядком, система определяет основное направление движения рынка. После того, как направление рынка в долгосрочной перспективе было определено, следующая задача, которая стоит перед трейдером – это найти среднесрочный индикатор, который будет давать сигналы внутри долгосрочного тренда. Такие сигналы обычно возникают при окончании коррекции основного тренда. Также серия сигналов будет необходима, из-за того, что первый промежуточный сигнал среднесрочного индикатора возникнет перед тем, как долгосрочный индикатор позволит системе торговать в этом направлении. В данном случае трейдер должен помнить о четкой последовательности подачи сигналов от разных по чувствительности индикаторов, в соответствии с которой краткосрочные сигналы возникнут первыми, потом среднесрочные и только потом долгосрочные сигналы. Как только тренд будет определен, первый промежуточный и краткосрочный сигналы уже возникнут, и для системы окажется более важным получение повторных промежуточных и краткосрочных сигналов несколько раз внутри долгосрочного тренда.

Всего на рынке существует огромное количество промежуточных индикаторов, среди которых и одинарные и двойные скользящие средние, прорывы канала и т.д. Работа системы, как правило, не учитывает, она использует их в совокупности, вследствие чего система строится вокруг комбинации индикаторов, которые могут в худшем случае противоречить друг другу.  Когда такое происходит, необходимо выбрать такой индикатор, который наиболее близок трейдеру.

Открытие позиции происходит благодаря активизации рыночного процесса, за которым следует промежуточный сигнал.

Как правильно закрыть позицию.

После того, как Вы определили правила открытия позиции, необходимо определить для себя и правила ее закрытия. Однако для многих трейдеров это является нерешенной проблемой. Основной задачей трейдера является точное определение конца основного тренда, или начало коррекции, кроме того, необходимо научиться удерживать контроль над собой при получении незначительной прибыль или убытка.

Важно помнить, что открытие позиции по сигналу системы не всегда является прибыльной, поскольку трендовые индикаторы могут ошибаться, для этого необходимо использовать стоп-сигнал, по которому система будет закрывать позицию. Стоп сигналы необходимы трейдеру, для того чтобы удержать возможный риск потери средств.  Каждый трейдер имеющий опыт на рынке использует стоп-сигналы, реализуемые защитными приостановками, а трейдеры, которые спекулируют на рынках без постановки стоп-лосса, заранее обрекают себя на провал, и единственное от чего это зависит — время, за которое они все потеряют.

Когда торговля течет в определенном ожидаемом направлении, трейдер сталкивается с выбором между получением быстрого, но верного дохода или продолжением торговли в надежде на большую прибыль. Как же действовать в такой ситуации? Одним из выходов являются плавающие приостановки, другим выходом могут служить осцилляторы, которые имеют способность угадывать коррекции и разворотные моменты тренда.

Как правильно использовать стоп-сигналы.

Существует пять видов наиболее часто используемых стоп-сигналов:

1. Исходный стоп-сигнал (max loss stop). Сигнал, который осуществляется при достижении заранее предусмотренного процента убытков от первоначального счета или фиксированного количества средств, находящихся в открытой позиции.

2. «Плавающий» стоп-сигнал (trailing stop). При постановке данного стоп-сигнала позиции закрывается в том случае, если заранее предусмотренное количество текущей прибыли потеряно, то есть стоп-сигнал следует за рынком, и когда прибыль уменьшается на определенный процент или ранее обговоренную величину, то все позиции автоматически закрываются.

3. Снятие прибыли (profit tanget stop). Данный стоп-сигнал закрывает позицию, если было достигнуто определенное количество прибыли, изначально запланированное трейдером.

4. Уровень безубыточности (breakeven stop). Данный стоп-сигнал позволяет трейдеру определить уровень текущей прибыли, и когда рынок начинает превосходить этот уровень, цена открытия позиции становиться стоп-сигналом к выходу. Так трейдер фактически страхует свои сложенные средства.

5. Стоп-сигналы по времени (inactivity stop). Активация данного стоп-сигнала начинается в то момент, когда рынок оказывается не в состоянии обеспечивать определенный процент дохода в направлении открытой позиции в течение определенного трейдером временного периода.

Помимо выбора типа приостановки трейдеру следует решить вопрос с размером приостановки. Стоп-сигналы делятся на две категории: близкие и далекие.  Идеально, постановка стоп-сигнала должна быть расположена достаточно далеко, чтобы едва выходить за границы случайных или лишенных смысла ценовых движений, и в тоже время быть достаточно близкой для комфортного контроля рисков при торговле.

Правильное применение осцилляторов и трендовых индикаторов.

Известно, что все технические трендовые индикаторы являются следующими за тенденцией преобладающей на рынке. Само построение индикаторов говорит о том, что они реагируют на уже прошедшую динамику цен, сигнализируют о начале новой тенденции только после того как было замечено ее появление, но не прогнозируют ее появление. Это говорит о том, что какое-то количество времени будет потеряно, и за это время тренд может измениться, что сдвинет цены в нежелательном направлении для трейдера. Если трейдер заранее не выставил стоп-сигнал, в таком случае он потеряет часть прибыли.

В данном случае верным помощником могут служить индикаторы колебаний или осцилляторы, следующие за тенденцией. Использование осцилляторов в отличие от трендовых индикаторов эффективны в случае отсутствия явных тенденций, когда динамика рынка сводиться к движениям в пределах сравнительно узкого горизонтального коридора цен.

Однако, эффективность осцилляторов не ограничивается только пределами «рыночного коридора». В сочетании с анализом ценовых графиков, в период преобладания на рынке определенной тенденции, осцилляторы способны предсказывать кратковременные критические периоды в динамике рыночной активности, так называемое состояние перекупленности или перепроданности рынка.

Какие требования следует предъявлять при создании торговой системы?

Важными моментами при создании собственной торговой системы являются психологические и денежные аспекты. Во-первых, это самообладание трейдера и способность контролировать собственное поведение и эмоции играет очень важную роль при получении прибыльных или убыточных позиций, а также частоты заключения сделок. Торговая система, которую использует трейдер, является далеко не самостоятельной программой после ее запуска, работа системы может быть прервана в любой момент  по желанию трейдера. В связи с этим торговая система должна соответствовать типу характера трейдера, использующего ее.

Делая вывод из всего вышесказанного следует то, что трейдер должен использовать торговые системы с небольшим количеством индикаторов и обнаруживать тенденцию на ее раннем этапе.

Добавила Анна Шубина,
Менеджер по работе с клиентами