Архив "Трейдинг" категории

Продолжая тему предыдущей статьи, рассмотрим некоторые моменты волнового анализа.

Если взглянуть на график изменения стоимости валют, мы увидим несколько типов движения. На графике будут видны нисходящие и восходящие фазы, а также фазы бокового движения. Согласно теории Эллиотта, каждая фаза рынка является волной — моделью поведения рыночной толпы. Как уже было сказано, волны бывают действующие и противодействующие. Первые двигают рынок в общем тренде, ко вторым принято относить волны, развивающиеся в противоположном направлении по отношению к вышестоящим.

По стилю различают движущие и коррекционные волны. Каждый рыночный цикл состоит из движущих и коррекционных волн. Все противодействующие волны развиваются в коррекционном стиле. Эллиотт выявил, что волны движущего стиля имеют пяти-волновую структуру, в то время как волны коррекционного стиля — трёх-волновую. Полный цикл, таким образом, состоит из восьми волн. Каждую волну можно разложить на несколько более мелких волн.

wave

Для идентификации волн на всех тайм-фреймах используется более десятка волновых уровней, и  каждый из них имеет уникальное название и свое условное обозначение. Для упрощения этой задачи введены следующие символы:

триада символов для старших волновых уровней

[1][2][3][4][5][A][B][C][D][E][W][X][Y][Z]

(1)(2)(3)(4)(5)(A)(B)(C)(D)(E)(W)(X)(Y)(Z)

1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E, W, X, Y, Z

триада символов для младших волновых уровней

[i][ii][iii][iv][v][a][b][c][d][e][w][x][y][z]

(i)(ii)(iii)(iv)(v)(a)(b)(c)(d)(e)(w)(x)(y)(z)

i, ii, iii, iv, v, a, b, c, d, e, w, x, y, z

Для интерпретации волн Эллиотта существуют следующие правила:

  1. Разворот второй волны никогда не равен 100% подъема первой волны, например, на бычьем рынке low второй волны никогда не опустится ниже уровня начала первой волны.

  2. Третья волна в импульсной последовательности никогда не является самой короткой, чаще всего она самая длинная.

  3. Четвертая волна никогда не заканчивается в интервале цен первой волны, за исключением того, что она придает определенный вид графику, движение рынка является таким же как и до нее, независимо от размера и продолжительности ее движения.

 

На практике для вычисления продолжительности и величины будущего рыночного движения аналитики часто применяют волны Эллиотта в комбинации с числами Фибоначчи.

Добавила Татьяна Махина,
Менеджер по работе с клиентами

elliottРальф Нельсон Эллиотт — американский финансист. Родился в 1871 году, с 20 лет на разных должностях работал в железнодорожных компаниях Мексики. Позднее занимался бухгалтерским учётом, заслужил репутацию высококвалифицированного экономиста. Участвовал в международных правительственных проектах, был востребованным аудитором и консультантом. Опубликовал несколько книг, посвящённых организации бизнеса, экономическим и социальным проблемам. В 1927 году открыл собственную консалтинговую компанию.

К несчастью, к 1929 году злокачественная анемия приковала Ральфа Н. Эллиотта к постели. Однако по натуре он был очень деятельным и творческим человеком, а потому не прекращал работу, даже будучи тяжело больным. Он обращает своё внимание к фондовому рынку и занимается его изучением. Большое влияние на Эллиотта тогда оказали труды Чарльза Доу, Роберта Ри. Исследуя рынок ценных бумаг, он приходит к выводу о наличии ранее неизученных закономерностей в поведении цен. Эллиотт подвергает их тщательному анализу в течение нескольких лет, затем выносит свои суждения на суд финансового мира. После того, как открытия доказали свою ценность на практике, его статьи публикуются в престижных журналах и образовательных бюллетенях, а сам Эллиотт становится аналитиком, к которому прислушиваются крупнейшие инвесторы.

В 1938 году по итогам исследования он издаёт книгу «Волновой принцип» («The Wave Principle»), в которой описывает свою методику. Следующим изданием Ральфа Н. Эллиотта стала книга «Закон природы — секреты Вселенной» (Nature`s Law — The Secret of the Universe) в 1946 году.

Можно сказать, что Эллиотт продолжил теорию Доу о циклах, волнах и мелкой ряби на восходящем и нисходящем рынках. Он сделал акцент на том, что ценовые изменения на рынке являются результатом деятельности огромной массы людей. Законы, которым они подчинены, можно найти в разных сферах. Их он сравнивает с законами природы и находит примеры похожих закономерностей в животном и растительном мире. Поведение толпы, по мнению Эллиотта, будь то восстание рабов или биржевая торговля, проходит несколько психологических стадий — их развитие можно проследить на разных временных промежутках — от нескольких минут до нескольких веков. Автор описывает особенности и признаки изменчивости на разных фазах и то, как можно это использовать.

По закону волн, каждое рыночное явление — это и следствие значимой информации, и причина значимой информации. Эта обратная связь обусловлена общественной природой человека и, так как он имеет такую природу, этот процесс порождает фигуры, которые повторяются.

volnaСогласно Эллиотту, волны — это модели направленного движения. Каждая волна служит одной из двух функций: действию (action) или противодействию (reaction). В частности, любая волна может или способствовать развитию другой волны уровнем выше, или прерывать ее. Функция волны определяется по ее относительному направлению.
Волны, как правило, чередуются по длине: длинная — короткая и т.д. При этом каждую волну можно разделить на несколько коротких. Таким образом, волны являются фрактальными, то есть на одном и том же участке графика присутствуют волны разного масштаба в зависимости от используемого тайм-фрейма.

Мы можем сделать вывод о том, что экономист Ральф Нельсон Эллиотт был своего рода учёным-романтиком — немного философом, немного натуралистом. Его теории до сих пор применяются трейдерами на практике, хотя находятся и те, что обвиняют его в шарлатанстве.

Классический волновой анализ довольно сложен, но полезно изучить его основы, чтобы прогнозировать ценовые движения и уровни.

Добавила Татьяна Махина,
Менеджер по работе с клиентами

smartЦель — это конечный желаемый результат. Без цели любая деятельность лишена смысла. Чтобы успешно достигать целей на Форекс, необходимо корректно их формулировать. Современному трейдеру в повседневной деятельности часто помогают знания в области менеджмента. В менеджменте к целям предъявляется ряд требований. Исследования показывают, что цели, которые этим требованиям соответствуют, более эффективны.

Таким образом, важно грамотно формулировать цели, и в этом нам поможет простая методика, основанная на критериях SMART:

  • S – специфичность (конкретность, предметная определенность);
  • М – измеримость (количественная определенность);
  • А – согласованность (соответствие интересам лиц, участвующих в реализации цели);
  • R – реалистичность (достижимость);
  • Т – временная определенность.

Слово «smart» в переводе с английского означает «умный». Представленный набор критериев является универсальным и применим к самым разным сферам нашей жизни — бизнес, личностный рост и другим.

Рассмотрим эти критерии подробнее.

S – специфичность

Результатом постановки цели должен быть ответ на вопрос «что делать?». Абстрактные или двусмысленные формулировки не годятся. Если цель неконкретна, велика вероятность достижения результатов, сильно отличающихся от запланированных. Избегайте целей вроде «заработать много денег», «обеспечить себе достойный доход», ибо они не несут специфичной смысловой нагрузки.

М – измеримость

Цель должна обладать какими-то измеримыми параметрами, которые позволяют оценивать степень достижения цели. Этот критерий довольно сложный, особенно для рынка Форекс, когда практически невозможно спрогнозировать прибыль. Тем не менее, мы должны наметить плановые показатели, чтобы контролировать ход выполнения задач. Вы можете устанавливать различные параметры: размер прибыли, проценты или соотношения, частоту сделок, лимиты на их размер и т.п.

А – согласованность

Цель является стимулом для решения задач. Она должна соответствовать вашему опыту и индивидуальным способностям и не должна вступать в противоречие с другими целями.

R – реалистичность

Ставьте перед собой реально достижимые цели. Задачи должны быть адекватны здравому смыслу и вашим возможностям, но при этом установлены на достаточно высоком побудительном уровне. Разумная амбициозность пойдёт вам на пользу, если вы не забудете о чётком плане и сроках реализации цели.

Т – временная определенность

Следует установить конкретный срок, в течение которого цель должна быть выполнена. В противном случае возникает риск того, что ее никогда не удастся достичь.

Следующим этапом после целеполагания будет разработка детального плана по реализации целей.

Ставьте перед собой умные цели и достигайте их!

Добавил Антипов Дмитрий,
Менеджер по работе с клиентами

Говоря об эффективности торговли на Форекс, можно порассуждать на тему командной работы. Кто успешнее на валютном рынке — индивидуальный трейдер или группа трейдеров, действующих заодно? Традиционно на валютном рынке каждый частный инвестор отвечает сам за себя. Однако есть несколько вариаций и на тему командной работы. Она может носить как формальный, так и неформальный характер. Тем не менее, взгляды трейдеров на этот счёт расходятся: кто-то скажет, что работа в команде однозначно не годится для Форекс, а кто-то призадумается и найдёт аргументы в пользу коллективного разума. Давайте рассмотрим возможные «за» и «против».

Пожалуй, самыми спорными моментами являются психологические особенности индивидуальной и командной торговли. Если вы торгуете в одиночку, то единолично несёте ответственность за принятые решения, делаете каждый выбор самостоятельно — вам не нужно согласовывать его с кем-либо. Вы тратите столько времени на анализ рынка и совершение сделки, сколько считаете нужным. Однако при этом высока вероятность принятия ошибочного решения. Возможности человека ограничены, и если уровень компетенций трейдера не высок — риск потерпеть убытки увеличивается.

komandaВ случае с командой, ответственность распределяется между её членами — как в психологическом так и в материальном плане. Сообща рассмотрев проблемы, команда может прийти к решению, которое удовлетворит всех. Однако это не отменяет вероятности риска. Коллективные решения могут быть даже более рискованными, чем индивидуальные. Это, опять-таки, связано с психологическими аспектами деятельности группы: значимость желательного результата сделки может завышаться, а нежелательного — уменьшаться. Люди склонны к позитивному сдвигу риска, когда они работают в команде. К тому же, кто-то из участников может положиться на мнение более опытного коллеги или лидера, что может несколько снизить продуктивность.

Плюс в том, что в группе могут быть люди, обладающие разными способностями и навыками, что может способствовать более глубокому изучению проблемы. Кроме того, совокупный капитал команды больше, чем капитал индивидуального инвестора.

Даже в неформальной группе должна присутствовать некая иерархичность. Цели должны быть соподчинёнными, и все участники должны их разделять, а не стремиться к личной выгоде. Основная сложность заключается в том, что на принятие коллективного решения требуется больше времени — особенно если мнения участников разойдутся. Правда, у команды может быть формальный или неформальный лидер, за которым может закрепиться право принятия окончательного решения. Участники команды могут также установить лимиты, разделить сферы деятельности.

Нельзя дать однозначного ответа на вопрос, как же лучше торговать на международном валютном рынке — в команде или одному. Но большинство трейдеров сходятся во мнении, что если уж и работать в команде, то только с профессионалами, знающими своё дело, и только по чётким правилам.

Добавила Кристина Лешкевич,
Менеджер по работе с клиентами

Стоит ли каким-то образом фиксировать свои выводы, наблюдения? Многие трейдеры отвечают на этот вопрос утвердительно. Необходимость ведения торгового дневника они обосновывают тем, что это дисциплинирует и помогает систематизировать опыт.

Вообще, кроме дневника в привычном его понимании — записей, ведущихся изо дня в день, существуют и другие варианты оформления наблюдений. Как известно, по типу восприятия информации люди делятся на аудиалов, визуалов и кинестетиков.

Аудиалы лучше воспринимают информацию посредством звуков. Они любят рассуждать вслух и проговаривать свои выводы. Для аудиалов вспомогательным средством часто является музыка, которая настраивает на определённый эмоциональный лад. Люди такого типа могут даже записывать свои размышления на диктофон — чтобы снова прослушать их в свободное время.

В сознании визуалов преобладают картинки. Для них зрительный канал является ведущим в восприятии информации. В этом случае лучше использовать разные графики, схемы, рисунки. Например, можно использовать такой интересный метод, как mind maps или интеллект-карты, предложенный американским учёным Т. Бьюзеном. Суть его заключается в построении ассоциативных связей и их визуализации. По мнению Бьюзена, метод ассоциаций является самым эффективным в процессе обучения и запоминания, т.к. наш мозг хранит информацию именно в виде ассоциативных карт. Сначала выделяется наиболее яркое ключевое понятие и вокруг него строится объёмная сеть ассоциаций. При построении такой карты нужно использовать графические образы, цвета, объёмные изображения и буквы и т. п. Она должна быть иерархичной и последовательной. Пример такой карты приведён ниже. Конечно, она вряд ли отразит особенности вашей торговой системы, но для систематизации знаний она может пригодиться. К тому же интеллект-карты можно применять в разных областях жизни.

picture_mind_mapping_process

Кинестетики больше полагаются на свои чувства, эмоции, тактильные ощущения. Им требуется больше времени на размышление и принятие решения. Кинестетикам важно внешнее окружение, комфортная обстановка.

Попробуйте выбрать способ ведения торгового дневника или запоминания информации, исходя их своего типа личности.

Как это делают другие трейдеры? Многие заводят обычные тетради и в них делают записи, отражающие параметры каждой сделки. Там же можно описывать стратегию, по которой торгуете — в том числе, какие индикаторы использовали, какие сигналы учли, почему решили открыть или закрыть сделку. Потом при пересмотре и корректировке стратегии эта информация пригодится. Если вы торгуете на краткосрочных интервалах — можно делать выводы по итогам дня. Также полезно записывать стратегии, которые показались вам интересными, методы управления капиталом, принципы работы индикаторов, полезные советы. При тестировании новых стратегий или программных продуктов тоже не лишним будет набросать конспект.

Некоторые делают скриншоты с пометками и складывают по датированным папкам на компьютере. Многие трейдеры используют Excel для проведения расчётов. Кто-то ведёт собственный блог в интернете.

Дневник (любого формата) очень важно вести на начальных этапах — чтобы систематизировать информацию, анализировать ошибки и торговать согласно разработанной схеме. Если вы планируете работать на нескольких счетах или с разными брокерами — то без записей здесь тоже не обойтись (хотя бы во избежание путаницы). Человек может держать в уме лишь несколько вещей одновременно, так как возможности нашего сознания ограничены. Нам свойственно забывать информацию. Поэтому структурированные, логически выстроенные записи всегда помогут вам вспомнить важное и навести порядок.

Как видите, есть много методов ведения дневника. Применимы ли они на Форекс и нужны ли трейдеру — каждый решает сам.

Добавила Анна Шубина,
Менеджер по работе с клиентами